結論はこのサイト
リスクを考慮した積み立てシミュレーターです。
さっそく、NISA投資の未来を可視化しましょう。
デフォルトではリターン年率3%、リスク年率20%としています。”シミュレートする”をクリックしましょう。
初期に元本割れしていますが、途中からリターンが得られています。
“再シミュレート”をクリックしましょう。
今度は、最初はリターンを得られていましたが、途中から元本割れしています。
“再シミュレート”をクリックしましょう。
途中から資産が急上昇しています。
このように、株式投資はリスク資産であるため、増減の幅が大きいことがわかります。元本割れするリスクがある一方、リターンを得られた時に大きな収益を上げられる可能性も秘めています。
なぜこのシミュレーションを作成したか？
いままでの積立シミュレーションは、直線的に増えるように見えるものばかりで非現実的でした。下記のようにリスク0%としてシミュレーションしているということです。
現実には、資産は増減します。
また、リスク自体も一定ではなく、変化します。
これを考慮しない一般的な積立シミュレーションは、一見すると元本割れしないと勘違いしかねません。
その懸念があったため、リスクを考慮した積立シミュレーションを作成しました。
このシミュレーションって一体どうやって作っているの？
このシミュレーションでは、Stochastic volatilityのHeston modelを使用しています。このモデルは金融市場における株価の変動とボラティリティの動きをモデリングするための数学的な枠組みです。
ここで:
- vtは時刻tにおけるボラティリティを表し、その変動が株価の変動に影響を与えます。
- θはボラティリティの平均値を表します。
- κはボラティリティが平均に収束する速さを表します。
- σはボラティリティの変動の大きさを表します。
- dWtvはブラウン運動に基づく確率微分であり、ランダムな要素を導入しています。
この式を用いて、リスクを毎月変動させることによって、リアルな株価変動をシミュレーションしています。
あとは、一般的な積立シミュレーションの作り方と同様に、複利を計算しています。
シミュレーターの入力部分の+をクリックするとこれらの詳細なパラメータを変更することもできます。
免責事項
投資にはリスクが伴います。当サイトの管理者はいかなる保証も行いません。
正確性や適用性の保証はなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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